Edit:
Comprei um cartão Sd novo de 32gb, dessa vez da marca sandisk, funcionou perfeitamente, aparentemente cartões evo da samsung apresentam erros com o sitema.
Formato .cdz é o jogo compactado no emulador psx do PC. Para descompactar para o formato adequado que o Recalbox consiga ler você tem de usar o emulador psx e no menu arquivo tem opção de "Converter .BIN de/para .CDZ" que aí você converte de .CDZ para .BIN.