En fait il faut que tu sélectionne tes 4 CD dans PSX2PSP 1.4.2 j'avais fais cette erreur au début... Dans la partie ISO/PBP File 1 tu mets ton premier CD, ensuite tu peux dérouler la liste et mettre tes autres ISO, (2, 3, 4, etc..) Et ca va te créer un seul fichier PBP regroupant tout tes CD.. que tu renommera ensuite avec le nom du jeu.
Pour changer de CD Ingame, le reste du tuto est bien précis.