Por si alguien más llega aquí con el mismo problema os digo cómo procedí a solucionarlo sin tener que estar metiendo otra vez los juegos.
Lo primero como ya dijeron algunos por aquí (y he de agradecerles mucho) es salir con hotkey+start y así no equivocarme con el de reiniciar.
Ahora si ya has reiniciado y te aparece la pantalla que mostraba anteriormente tengo la solución:

• En las opciones del propio recalbox (donde seleccionas las opciones de red, sistema, juego, etc) hay que buscar (creo que es en sistema) la opción de autoguardado y desactivarla.
• Entras otra vez en el juego y ya empieza con normalidad.
• Ahora si quieres, puedes volver a activar la opción.

Espero que haya sido de ayuda, a mí esto me sirvió.

Saludos.

@azvarel Ok! Muchas gracias!

@azvarel Hola! probaré saliendo directamente con hotkey+start pero como se podría reiniciar el juego sin entrar en la dichosa pantalla? o cómo podría salir de ella?

Tengo una RPi3b con recalbox creo que 4.0.1, no sé exactamente porque actualicé ayer mismo a la última.

Intento salir del juego con hotkey+X y luego le doy a Quit Retroarch, y me equivoco porque pulso hotkey+O, que es el de reiniciar el juego. (hablando de mando PS)

Muy buenas
Escribo porque ya me ha pasado con dos juegos (crash bash y Spyro). Uso recalbox con mandos de ps4 y al querer salir del juego, sin querer reinicio y me aparece el típico menú de PSX el de memory card y cd player (adjunto imagen de google)

y de ahí no sé salir! no puedo hacer nada, teniendo que eliminar el juego, volverlo a subir.
¿Alguna ayuda?