@paulo-rafael você só tem que mudar o que está após o "wifi.region=" para "BR" (sem aspas), o "## Set Wifi region" é uma linha anterior, não precisa ser alterada.
Mas essas linhas já existem no arquivo recalbox.conf, você só tem que mudar a região para BR, não precisa criar linhas nem adicionar nada mais. Se você adicionar "## " na frente do "wifi.region=BR" não irá funcionar, tome cuidado.