Conseguido.
No había hecho caso al vídeo. Realmente así es muy sencillo.
Vas probando, jugando, descartando y todo se queda en el pen usb que luego lo puedes mover por windows a tu antojo.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda.

PD. Tengo varios romsets mame para revisar (0.78, 0.37b5, etc...) cuando tenga un buen romset que funcione íntegro en recalbox 6.1....lo compartiré sin dudarlo.