@paradadf Gracias por la información, lo cierto es que en foros internacionales no me desarrollo muy bien, en inglés aun bueno,me defiendo, pero me costaría hacer un tutorial en inglés integro xDDD.. por eso vine directamente a la comunidad hispana, aunque claro, llegaria la informacion a mas gente si lo escribiera alli, eso seguro :).. muchas gracias por la informacion, echaré un vistacito 
Buenas a todos! Hoy por fin me he animado a actualizar de la estable 4.0.2 a 4.1, y he de decir que muchas cosas me sorprendieron para bien. He probado la dreamcast y la PSP en mi Raspberry pi 3B, y he de decir que a pesar de pequeños errores en la dreamcast (sobre todo en sprites 2D) , y tener q trastear un poco con las opciones del PPSSPP he logrado hacer funcionar bastantes juegos de ambos sistemas sin problemas. Ahora vamos con la cuestión en sí, y es que me fijé, que el PPSSPP no sale al EmulationStation con el Hotkey, sinó que te lleva a su propio menú de configuración. Ahí es cuando dije ... EUREKA, y si pudiera tener solo 1 juego pequeñito en la SD (sudoku o algo del estilo), y cargar el resto desde un Pendrive? (tengo una SD de 16gigas llenisima ya).. asique hice el siguiente procedimiento.
Copié mis archivos .CSO en un Pen (unos 10-12 juegos)
Copié el Sudoku a la carpeta PSP de la microSD
Abrí el Sudoku, y cuando inició, pulsé Hotkey.
Ahora estamos en el Menú de PPSSPP :
-Le damos a Salir al Menú (ultima opción)
-Insertamos el Pendrive (o disco duro, o lo que sea)
-Vamos a donde pone Juegos
-Retrocedemos directorios hasta que veamos la carpeta Media
Entramos en esa carpeta y veremos varias carpetas USB, ahi debemos probar en cual está la unidad externa montada (en mi caso fue en el 0, vosotros probad)
Y una vez dentro, TACHAN, ahi estarán los juegos que copiasteis previamente :
Debo aclarar que este sistema es válido ahora mismo (por lo menos en mi caso), debido a que el PPSSPP es aún beta y el hotkey-Start para salir directamente al Emulationstation no funciona (desconozco si plantean ponerlo bien en el futuro), pero a mí por lo menos, mientras no tengo una microSD mas grande, me ha dado la vida. TODO esto se hace mucho mejor, cuando comprobeis, que una vez abrais vuestras roms desde la unidad que sea, se añadirán al menú principal de PPSSPP en la categoría RECIENTES, de modo que luego no será necesario volver a navegar por los directorios ni nada siempre que tengamos la unidad insertada antes de abrir el PPSSPP a través del sudoku, o el juego que utiliceis para ejecutar facilmente el emulador.
Espero que a alguien le sirva para algo esta pequeña guia , soy nuevo en el foro, pero quería entrar aportando ya algo que no he visto reflejado en ningún sitio (almenos en español).. Si Has llegado hasta aquí leyendo, y te ha parecido interesante, no dudes en opinar o comentar, y también me gustaría saber si alguien más ha probado este sistema y si les funciona correctamente. Muchas gracias a todos por vuestra atención!
Por cierto, Sugiero añadir una nueva sección al foro llamada Aportes, o algo así, dentro del idioma español, ya que he estado mirando donde colocar esto y todo lo que he visto son problemas de gente, pero pocos aportes, aver si asi la gente se anima más a aportar y no solo preguntar . como en mi caso, que vine en busca de sabiduría, pero también quiero ofrecer la mia .