C'est bon j'ai trouvé !
Quand l'option des Retro Achievements est activée, les Load States ne sont pas possibles sur les jeux proposant les achievements.
Trouvé grâce à ce topic.
Et ça résout également le problème d'origine de mon topic sur la Neogeo. ^^
Logique mais je n'y avais pas du tout pensé.
Merci pour votre aide. 
